Doğrusal olmayan panel veri modellerinde eşbütünleşme testleri

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NURİ UÇAR

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÖZGÜR TEOMAN

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Doğrusal olmayan panel veri çerçevesinde eşbütünleşme testleri geliştirilmişitir. Uzun zaman serisi içeren panel verilerinde karşılaşılan ve parametrelerin sapmalı olmasına neden olan yatay kesitte bağımlılık problemi bootstrap tahmin yöntemiyle aşılmıştır. Önerilen testler, Fisher etkisinin geçerliliğinin, OECD ülkeleri için test edilmesi için kullanılmıştır. Bu uygulamada ülkeler gelişmiş ve çok gelişmiş olarak ikiye ayrılmış ve panel eşbütünleşme testleri bu guruplara uygulanmıştır. Sonuç olarak, gelişmiş ülkelerde doğrusal olmayan Fisher etkisi gözlemlenirken, diğer yandan çok gelişmiş ülkelerde bu durum söz konusu olmadığı sonucuna varılmıştır. Anahtar Sözcükler : Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme, Yatay kesit Bağımlılığı, Fisher Etkisi, Filtrelenmiş Bootstrap