Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: NURBANU BURSA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Ülke riskinin bir göstergesi olan kredi temerrüt takası primlerini etkileyen ekonomik değişkenlerin belirlenmesi ve bu primlerin modellenmesi finans dünyası açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, kredi temerrüt takaslarının genel yapıları hakkında bilgiler verildikten sonra, ülke kredi temerrüt takaslarıyla ilgili literatür incelenmiştir. Literatürdeki çalışmalar doğrultusunda, Türkiye' nin kredi temerrüt takası primlerini etkileyebilecek yurtiçi ve yurtdışı ekonomik değişkenler belirlenmiştir. Bu değişkenler aracılığıyla Türkiye' nin kredi temerrüt takası primini modellemek için çeşitli yapay sinir ağı mimarileriyle modeller geliştirilmiştir. Yapay sinir ağları geliştirilirken çok katmanlı algılayıcılardan, radyal tabanlı fonksiyon ağlarından ve kademeli korelasyon sinir ağlarından yararlanılmıştır. Bunlara ek olarak çalışmada, Türkiye kredi temerrüt takası priminin zaman serisindeki uzun dönem bağımlılık yapısı trendden arındırılmış dalgalanma analizi ile ortaya çıkarılmış ve bu tek değişkenli zaman serisi ARFIMA ile modellenmiştir. Böylece klasik bir yöntem olan ARFIMA' dan elde edilen sonuçlarla YSA' nın sonuçları karşılaştırılmış ve ülke riski öngörüsünde YSA' ların başarıyla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kredi Temerrüt Takası, Yapay Sinir Ağları, Çok Katmanlı Algılayıcılar, Radyal Tabanlı Fonksiyon Ağları, Kademeli Korelasyon Sinir Ağları, Trendden Arındırılmış Dalgalanma analizi, ARFIMA.