Portföy optimizasyonunda değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik A.B.D., Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ILGIM YAMAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ÇAĞDAŞ HAKAN ALADAĞ

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Sırt çantası problemi birçok optimizasyon probleminin temelini oluşturur. Bunlardan biri de günümüzün önemli optimizasyon problemlerinden biri olan portföy optimizasyonudur. Portföy optimizasyonu bir NP zor problemdir. Bu nedenle son zamanlarda portföy optimizasyonunun çözümünde sezgisel algoritmalar kullanılmıştır. Yapılan tez çalışmasında ilk kez değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu portföy optimizasyonun çözümünde kullanılmıştır. Tezde ilk olarak parçacık sürü optimizasyonun temel kavramlarını, işleyişi ve çeşitleri yer alır. Daha sonra sırt çantası probleminin çeşitleri üzerinde durulmuştur. Portföy optimizasyonun tanımı ve modern portföy teorisi açıklanarak tezde kullanılan nicelik kısıtlı ortalama varyans modeli ve Sharpe oranı modeli açıklanmıştır. Uygulama kısmında değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu, portföy optimizasyonu probleminin çözümünde kullanılarak MATLAB2010b ortamında kodlanmıştır. Standart parçacık sürü optimizasyonu ve değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu bu modeller için karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonunun daha kısa zamanda daha optimal sonuçlar verdiği görülmüştür.