Kopula fonksiyonları ve kripto para birimlerine bir uygulama

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTATİSTİK ANABİLİM DALI, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2023

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: HANİFE ŞAHİN

Danışman: DUYGU İÇEN

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Günümüzde adını sıkça duyduğumuz kripto paralar ilk olarak 2009 yılında hayatımıza Bitcoin ile girmiştir. Kripto paralar oldukça değişken olmakla birlikte risk düzeyleri çoğunlukla bilinmemektedir. Yatırımcılar için risk ve kuyruk özelliklerini bilmek önemlidir. Bu nedenle kripto paralar arasındaki bağımlılık yapısını modellemek için finansal verilerde yaygın olarak kullanılan kopula fonksiyonları kullanılmıştır. Bu amaçla piyasa değeri en büyük olan 4 kripto para birimi (Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Ripple (XRP)) seçilmiştir. Bu kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısına en uygun kopula fonksiyonları belirlenmiştir. Analizler sonucunda, BTC-ETH, BTC-BNB ve BTC-XRP kripto para çiftleri arasındaki bağımlılık yapısı Survival Tawn-2 kopula, ETH-BNB arasındaki bağımlılık yapısı Frank kopula, ETH ile XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival BB8 kopula ve BNB-XRP arasındaki bağımlılık yapısı Survival Gumbel kopula ile açıklanmaktadır. Böylece kripto para birimlerinin riskleri ve kuyruk bağımlılığı hakkında bir fikir verebilmesi açısından yapılan çalışma literatüre bir katkı sunmaktadır. Tez çalışmasında açık kaynak kodlu R yazılımının 4.2.2 versiyonu kullanılmıştır.