Hayat dışı sigortalarda hasar modellemesini etkileyen faktörlerin kantil regresyon ile incelenmesi
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aktuerya Bilimleri A.B.D, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2024
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: FATİH UYSAL
Danışman: Başak Bulut Karageyik
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Hayat dışı branşında yer alan kasko sigortaları ülkemizde üretilen sigorta primlerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Hayat dışı branşta faaliyet gösteren sigorta şirketleri ise, bu alanda poliçe üretebilmek için rakip şirketlere kıyasla rekabetçi fiyatlar sunmak zorunda kalmaktadır. Bu durum özellikle kasko sigortalarında fiyatlandırmanın, sigortalı riskini dikkate alınarak yapılmasının önemini arttırmaktadır. Geleneksel modeller ile yapılan prim hesaplamasında, sigortalanan risklerin birbirine bağımlılığının göz ardı edilmesi, seçilen modelin yeterliliğine ilişkin bilgi eksikliği ve uç hasarlara karşı duyarlı olunmaması gibi dezavantajlar bulunmaktadır. Fakat sigorta poliçesinin fiyatlandırmasında hasarı etkileyen uç değerler dahil bütün değişkenlerin etkisinin yer alması, rekabetçi fiyatlandırma açısından önemlidir. Aynı zamanda sigorta şirketleri geleneksel yöntemler ile beklenen hasar üzerinden prim hesaplaması yaptıklarında risk yükleme faktörlerini bütün poliçe risk grupları için benzer oranda kullanarak poliçe grubunun riskliliğine göre prim yüklemesi ayrımını gerçekleştirememektedir. Sigorta şirketleri risk grubuna ilişkin uç değerlerin poliçe fiyatlamasına etkisini de içerecek ve bu riski sigorta primlerine yansıtacak şekilde fiyatlandırma gerçekleştirmelidir. Söz konusu fiyatlamanın risk grupları için öznel olarak belirlenebilmesi amacıyla, iki aşamalı kantil regresyon modeli önerilmiştir. Bu model, uç hasarlara ilişkin değerlerin riske yansıtılabildiği, sigortalanan risklerin bağımlılık durumunu ve seçilen modelin istatistiksel yeterliliğine ilişkin bilgi eksikliği gibi durumları göz ardı etmeden tahmin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada hayat dışı sigorta branşında hasar modellemesini etkileyen faktörlerin incelenmesinde iki aşamalı kantil regresyonun kullanılması önerilmiştir. Bu kapsamda, lojistik regresyon ve iki aşamalı kantil regresyon modelleri tüm detayları ile açıklanarak literatürdeki çalışmalara değinilmiştir. Çalışmanın uygulama aşamasında iki aşamalı kantil regresyon modeli ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBM) elde edilen, bir hayat dışı sigorta şirketinin 2022 yılına ilişkin kasko sigortası hasar verileri üzerinden bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Analizin ilk aşamasında, öncelikle lojistik regresyon ile hasarın oluşma ve oluşmama olasılıkları hesaplanmıştır. İkinci aşamada ise hasarın gerçekleştiğinin belirlendiği durumlar için kantil regresyon modeli uygulanmıştır. Pozitif bir sabit yükleme faktörü kullanılarak oluşturulan beklenen değer prim hesaplama yöntemi sonuçlarına göre elde edilen prim tutarları ile iki aşamalı kantil regresyon modeli sonucu kantil prim prensibine göre risk yüklemesi yapılarak elde edilen prim tutarları karşılaştırılmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, iki aşamalı kantil regresyon modeli sonucu kantil prim prensibine göre yapılan prim hesabının, sigortalıların risklerini dikkate alması ve yükleme oranlarının risklilik düzeyleri göz önünde bulundurularak yapılması nedeniyle hem daha doğru hem de daha adil bir prim hesabına olanak sağladığı görülmüştür.