Örüntü tanıma yöntemiyle bankacılık sektörü için bir erken uyarı modeli: Türkiye uygulaması (1997-2001)
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat A.B.D., Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2011
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: ASIM KURT
Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): İBRAHİM ÖZKAN
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanabilmesinin önemli şartlarından biri bankacılık sektöründe oluşabilecek sorunların zamanında fark edilerek gerekli önlemlerin alınabilmesidir. Bu çalışmanın amacı, bankaların finansal başarısızlıklarını öngören bir erken uyarı sistemi geliştirilmesi ve başarısızlığa uğrama nedenlerinin analiz edilmesidir. Sağlıklı öngörüler yapabilen bir erken uyarı sistemi, bankacılık düzenleme ve denetleme otoriteleri başta olmak üzere banka sahipleri, yatırımcılar ve bağımsız denetçiler gibi pek çok paydaşa finansal başarısızlıktan kaynaklanan riskleri yönetebilme veya en azından azaltabilme olanağı sunacaktır. Bu amaçla, çalışmada 1997-2001 dönemi içerisinde faaliyet gösteren ve 19'u finansal başarısızlığa uğramış toplam 40 özel ticari bankaya ait finansal oranlar kullanılarak karar ağacı kurulmuştur. Finansal başarısızlığa ilişkin kolay anlaşılabilir `eğer-ise' şeklinde kurallar üretilmesine olanak tanıması ve Türk bankacılık sistemi üzerine yapılan uygulamalarda kullanılmamış olması nedeniyle karar ağacı yöntemi çalışmada tercih edilmiştir.Sınıflandırma ve regresyon ağaçları (CART), özellikle sınıflandırma probleminin çözümünde yaygın olarak kullanılan bir karar ağacı modelidir. Çalışmada CART ile kurulan modelle, bankaların başarısızlığa uğrama durumlarının 1 yıl öncesinden öngörülmesine ve çıkarılan kurallar ile başarısızlığa uğrama nedenlerinin analiz edilmesine çalışılmıştır.Çalışma sonucunda, örnekleme yöntemlerine göre değişmekle birlikte kurulan model, %73-%78 oranında finansal başarısızlığı 1 yıl öncesinden öngörebilmiştir. Çalışmada kullanılan sınıflandırma ve regresyon ağacı yöntemi, finansal başarısızlığın öngörülmesinde istatiksel modellerden daha başarılı bulunmuştur. Ayrıca modelden çıkarılan kurallar, bankaların 1997-2001 dönemleri içerisinde faiz yükselişlerine karşı duyarlı olduklarını ve sermaye yapısı güçlü olmayan bankaların bu dönemde yaşanan yüksek faize karşı ayakta kalamadığını göstermektedir.