A Comparison of the GARCH Models and Extreme Value Theory in terms of Risk Measures for Emerging Markets

Nevruz E., Şahin Ş.

The 18th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Shanghai, Çin, 10 - 12 Temmuz 2014, ss.141

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Shanghai
  • Basıldığı Ülke: Çin
  • Sayfa Sayıları: ss.141
  • Hacettepe Üniversitesi Adresli: Evet