A Comparison of the GARCH Models and Extreme Value Theory in terms of Risk Measures for Emerging Markets
The 18th International Congress on Insurance: Mathematics and Economics, Shanghai, Çin, 10 - 12 Temmuz 2014, ss.141, (Özet Bildiri)
- Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
- Basıldığı Şehir: Shanghai
- Basıldığı Ülke: Çin
- Sayfa Sayıları: ss.141
- Hacettepe Üniversitesi Adresli: Evet