Does the Assumption on Innovation Process Play an Important Role for Filtered Historical Simulation Model?

Creative Commons License

ALTUN E., TATLIDİL H. H., ÖZEL KADILAR G., Nadarajah S.

JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, cilt.11, sa.7, ss.1-13, 2018 (ESCI)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Sayı: 7
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.3390/jrfm11010007
  • Dergi Adı: JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT
  • Derginin Tarandığı İndeksler: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Sayfa Sayıları: ss.1-13
  • Anahtar Kelimeler: Filtered Historical Simulation Model, Value-at-Risk, volatility, backtesting, CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY, RISK, DISTRIBUTIONS
  • Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
  • Hacettepe Üniversitesi Adresli: Evet